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要关闭建设银行的短信服务费，可以选择以下几种方式。
1、网上银行：
登录建设银行个人网上银行，进入“安全中心”菜单，选择“短信服务”，再选择“短信撤销”选项，在“确认取消短信服务”页面，确认取消服务的信息，然后点击“确认取消”按钮即可取消短信服务。
2、手机银行：
登录建设银行手机银行，进入“我的账户”菜单，选择“账户管理”选项，在账户管理页面，选择想要取消短信服务的银行卡账户，点击“管理短信服务”，选择“关闭服务”即可取消短信服务。
3、电话客服：拨打建设银行客服电话95533转人工客服，告知客服想要取消短信服务，客服会进行验证并确认取消，部分银行要求客户前往柜台办理取消短信服务业务。
4、柜台办理：直接携带身份证和银行卡到附近的建设银行网点柜台办理取消短信服务费用的业务。
无论选择哪种方式，都需要进行身份验证以确保安全，不同地区的银行操作界面可能有所不同，如有疑问可咨询银行工作人员获取帮助，取消短信服务后，您将不再收到账户变动的短信通知，请确保及时获取其他通知方式以保障资金安全。